张佳（安永亚太区精算服务部）
2016年12月3日上午，经济学院保险硕士专业讲座在北京大学经济学院302会议室举行。安永亚太区精算服务部高级精算经理张佳女士以“偿二代风险计量方法”为主题，与同学们分享了我国第二代偿付能力监管体系中对可量化风险的计量方法。本次专题讲座由风险管理与保险学系刘新立副教授主持。
本次讲座主要针对偿二代中可量化的保险风险、信用风险和市场风险的计算方法进行介绍。首先，张佳女士分别对偿付能力体系下资产负债的调整、最低资本的整体架构、子风险最低资本计量方法、风险相关性及损失吸收等几个方面进行了讲解。
（图一：张佳女士演讲中）
接下来，张佳女士重点解释了寿险、非寿险和再保险公司保险风险最低资本的计算方法。她指出寿险公司的保险风险最低资本主要考虑损失发生率风险最低资本、费用风险最低资本以及退保风险最低资本，相对应地，非寿险公司和再保险公司的保险风险最低资本则主要考虑保费风险最低资本、准备金风险最低资本以及巨灾风险最低资本比例。
最后，张佳女士分析了偿二代第一支柱定量监管中对市场风险和信用风险的要求以及偿付能力压力测试的基本情况。偿付能力压力测试是针对未来不利预期情境的动态监测。其中，市场风险包括利率风险、权益价格风险、房地产价格风险、境外资产价格风险和汇率风险，而信用风险主要涉及利差风险和交易对手违约风险。
报告之后，张佳女士还针对同学们的问题进行了解答和交流。
（风险管理与保险学系 柳惠泽 供稿）
