2018年5月14日至5月18日，在“北大海外名家讲学计划”的大力支持下，北京大学经济学院风险管理与保险学系邀请美国杨百翰大学经济学院教授、《风险与保险杂志》联席主编Richard J. Butler教授来访讲学。
在访问期间，Butler教授讲授了“金融、保险和风险管理计量方法”系列课程，内容涵盖了前沿计量经济学研究的基本思想和方法。此外，还举办了一次公开学术讲座、一次师生交流会和一次小型论文讨论会。
5月14日至5月17日，Butler教授分四讲介绍了当前计量经济学在金融、保险与风险管理领域的主要方法与应用。第一次课程中，Butler教授介绍了简单线性回归的基本假设以及如何在回归中判定因果关系，并通过生动的教具模型演示模拟了回归的基本原理，加深了大家的直观印象与理解。第二次课程主要涉及分位数回归、双重差分回归、倾向得分匹配法、断点回归以及工具变量等主流回归方法。在介绍每一个方法时，Butler教授都配合相关论文进行讲解，便于大家理解这些方法在实际中的应用。第三次课程上，教授重点介绍面板数据回归，并谈及固定效应和随机效应的区别、工具变量的应用、固定效应向量分解的方法和过程等核心问题。最后一次课程聚焦于时间序列回归，重点介绍了误差修正模型和事件研究法。在讲授过程中，Butler教授穿插论文实例的讲解，让大家了解这些方法在实证中的应用。四次课程内容充实、形式活泼，不仅加入了教具模型的直观演示，还在每次课程结束时进行实时小测，巩固大家对课程内容的理解，提高大家参与的积极性。这一系列课程得到了来自北大、清华、人大等多个院校听众的一致好评。
（图一：Butler教授使用教具模型进行课堂演示）
5月14日下午，Butler教授和风保系部分老师、博士生就研究经验与学术期刊投稿的主题进行了小范围交流。Butler教授结合自己的在芝加哥大学读博期间的经历给大家上了生动一课，鼓励博士生追求自己感兴趣的研究课题，并持之以恒坚持下去。“研究是一场马拉松，而不是短跑比赛。”同时，Butler教授也就如何选取数据、如何设定合适的研究目标、挑选学术期刊投稿等具体问题与大家展开交流，参与师生都表示受益匪浅。
（图二：双周讨论会后郑伟主任向Butler教授颁发纪念海报）
5月18日上午，Butler教授作为第130次北大赛瑟（CCISSR）双周讨论会主讲人，以“市场可及性与家庭财产保险――匹配估计法”为题，与听众分享了利用匹配估计法进行研究的思路。Butler教授首先通过Netflix大奖根据用户相似度和观影历史进行推荐的应用实例向大家解释了应用匹配估计量的过程。在此基础上，Butler教授介绍了自己有关市场可及性和家庭财产保险购买的相关研究。他使用客户的网络连接速度、英语口语能力以及社交沟通能力作为与市场可及性的替代变量，并通过倾向得分匹配法（Propensity Score Matching）、加权欧式匹配法（Weighted Euclidean Matching）以及奇异值分解匹配法（SVD Matching）这三种不同的匹配方法来得到对应的样本。最终结果表明，市场可及性差的客户会减少家财险购买。通过对比三种匹配方法发现，当存在多个变量的匹配时，奇异值分解匹配法的效果优于其他方法。
5月18日下午，风险管理与保险实证论文小型讨论会在经济学院302会议室举行。本次讨论会由经济学院的四位师生宣讲自己在风险管理与保险领域的实证工作论文，并由Butler教授进行点评。讨论会由风险管理与保险学系助理教授贾若博士主持。
来自经济学系的石菊老师、来自风保系的姚奕老师以及刘子宁、王瀚洋两位博士生分别就自己的工作论文进行了展示，内容涵盖医疗改革、养老保障、车险市场信息不对称以及家庭资产分配等多个方面。他们分别介绍了自己的研究问题、数据来源、研究方法以及回归结果等，并就研究中一些疑问向Butler教授请教。Butler教授针对一些细节性问题及时给予了反馈，并在每位报告人演讲后提出具有建设性的意见和建议，给予报告人极大的启发。现场听众也积极参与讨论，提出自己的观点和建议。
（图三：Butler教授听取论文讨论会宣讲）
此次“海外名家讲学计划”内容丰富、主题宽泛、层次高、受众广。既涵盖计量方法的应用前沿，又包括与现实保险问题结合的研究问题；既有针对研究生进行的系统性课堂授课，又有针对博士生、博士后和教师进行的有的放矢的讨论。从反馈的信息看，参加活动的师生们普遍认为这次“海外名家讲学计划”让大家开拓了视野，了解了国际计量理论发展的前沿动态，增进了专业领域的国际交流，是一次高质量的学术交流活动，并表示希望“海外名家讲学计划”能够持续开展，取得更丰硕的成果。
（风险管理与保险学系 吴海青 供稿/摄影）
