【题目】： Panel Threshold Models with Interactive Fixed Effects

【时间】：2019年11月22日（周五）10：00-11：30

【地点】：北大经济学院107室

【报告人】：李鲲鹏 教授 博士生导师 首都经济贸易大学

【主持人】：黄卓 国家发展研究院副教授

2019年11月22日上午，北京大学经济学院与国家发展研究院联合举办的“计量、金融和大数据分析工作坊”第十七场在经院107会议室展开。工作坊主要研究计量经济学理论和应用，实证金融学和金融计量学以及大数据分析（人工智能、机器学习）在经济学和金融学中的应用等方向。本次邀请了首都经济贸易大学李鲲鹏教授做主题报告。工作坊由国家发展研究院黄卓副教授主持。国家发展研究院孙振庭助理教授，经济学院王熙助理教授、新结构经济学研究院胡博助理教授参与了工作坊。

主题报告以“具有交互式固定效应的面板阈值模型”为主题，研究了存在交互固定效应的面板阈值模型的估计和推断。在收缩阈值效应框架中，报告研究了模型中回归参数的最小二乘估计的渐近性质。研究发现，在某些情况下，阈值参数的估计速率可以比通常的参数速率更快，因此其估计值对模型中斜率系数的估计值渐近可忽略。可以基于似然比测试统计量（如横截面或时间序列设置中那样）对阈值参数进行推断。报告还建议对阈值效应的存在进行测试。蒙特卡洛模拟表明，报告中的估计器和检验统计量在有限样本中表现良好。

主讲人简介：李鲲鹏，首都经济贸易大学国际经济管理学院教授、博士生导师；研究领域包括高维因子模型，相互作用因子面板数据模型，空间计量模型，动态面板模型，时间序列模型，非参数计量模型，经验过程的理论与应用；他目前已经在中英文期刊上发表论文20多篇。他的论文发表于《经济与统计杂志》，《经济与统计评论》，《计量经济学》，《统计年鉴》，《统计》研究》等国内外优秀期刊上。