2023年5月11日晚上，北京大学经济学院和北京大学金融工程实验室在经济学院603会议室联合举办了“对话投资总监”系列讲座本年度第七场。本次讲座邀请到南方基金指数投资部总经理罗文杰作为演讲嘉宾，以“公募基金工具化产品的发展探讨”为题，为北京大学师生作了主题报告。讲座由北大金融工程实验室黎新平博士主持，60余名学生参与了讲座。
首先，罗文杰女士介绍了指数的研发储备。指数属于工具化产品，体现了投资从传统的卖方定价转变为量化选股，最后演化为指数投资。随后，她讲解了指数的投资交易。指数以ETF为载体，通过在一级市场申购赎回ETF、二级市场交易ETF实现产品价值。南方基金也在行业内首创了一篮子出借的业务模式。罗文杰女士阐述了指数的应用场景，包括ETF配置和ETF期权等结构化产品等。此外，她还介绍了ETF相关的投资策略。例如，针对配置情景，罗文杰认为ETF配置相对而言越简单越有效。
报告过程中，黎新平博士就报告中的细节与罗文杰女士进行了深入沟通，参会同学也进行了热烈地互动讨论。最后，黎新平博士对罗文杰女士的到来表达了感谢，并代表北京大学金融工程实验室向罗文杰女士赠送纪念品。
主讲人简介
罗文杰，现任南方基金指数投资部总经理，拥有南加州大学数学金融硕士学位和加州大学计算机科学硕士学位。她在指数投资和量化研究方面拥有16年的经验，曾任职于摩根士丹利投资银行（纽约）。目前主要致力于量化因子的研究、策略开发、产品开发和交易流程的优化等工作。她是南方基金多个旗舰指数基金产品的基金经理，合计在管规模近600亿，其管理的中证500ETF是国内最大的股票ETF之一，上市以来连续8年荣获金牛奖，位居国内指数基金之首，是唯一上市以来每年均获得金牛奖的指数基金。
北京大学金融工程实验室简介
北京大学金融工程实验室是依托北京大学经济学院搭建的研究和教学平台，致力于推动量化投资、金融工程、大数据金融以及金融科技方面的学术研究与实践应用，实现学术界与金融业界良好的互动交流。
实验室聚焦于运用数学建模、统计分析、计算金融、大数据以及机器学习方法进行量化金融的研究，以数理化方法探讨金融市场的规律。实验室的目标不仅仅是推动金融工程等学术领域的前沿研究，同时也推动量化金融技术在教学、投资实践、金融监管以及金融政策等方面的实际应用。实验室课题研究包括：量化基本面、金融科技及AI、市场交易行为、高频数据、风险预警与管理。
供稿单位：金融学系
美编：初夏
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